Математика: темы
Финансовая математика
Формулы и правила по теме «Финансовая математика».
6 формул
Таблица формул
| Формула | Запись | Тема | Для чего нужна |
|---|---|---|---|
| Будущая стоимость одной суммы | $FV=PV(1+r)^n$ | Проценты, аннуитеты | Формула «Будущая стоимость одной суммы» связывает денежную сумму, ставку и время. Она показывает, как привести один поток к нужной дате или сравнить ставки с разной частотой начисления. |
| Текущая стоимость одной суммы | $PV=\frac{FV}{(1+r)^n}$ | Проценты, аннуитеты | Формула «Текущая стоимость одной суммы» связывает денежную сумму, ставку и время. Она показывает, как привести один поток к нужной дате или сравнить ставки с разной частотой начисления. |
| Эффективная годовая ставка при сложном начислении | $EAR=(1+\frac jm)^m-1$ | Проценты, аннуитеты | Формула «Эффективная годовая ставка при сложном начислении» связывает денежную сумму, ставку и время. Она показывает, как привести один поток к нужной дате или сравнить ставки с разной частотой начисления. |
| Номинальная ставка с начислением m раз в год | $j=m((1+EAR)^{1/m}-1)$ | Проценты, аннуитеты | Формула «Номинальная ставка с начислением m раз в год» связывает денежную сумму, ставку и время. Она показывает, как привести один поток к нужной дате или сравнить ставки с разной частотой начисления. |
| Дюрация Маколея облигации | $D_M=\frac{\sum t\frac{CF_t}{(1+y)^t}}{\sum \frac{CF_t}{(1+y)^t}}$ | Проценты, аннуитеты | Формула «Дюрация Маколея облигации» связывает денежную сумму, ставку и время. Она показывает, как привести один поток к нужной дате или сравнить ставки с разной частотой начисления. |
| Модифицированная дюрация облигации | $D_{mod}=\frac{D_M}{1+y}$ | Проценты, аннуитеты | Формула «Модифицированная дюрация облигации» связывает денежную сумму, ставку и время. Она показывает, как привести один поток к нужной дате или сравнить ставки с разной частотой начисления. |