Аналитика
линейная регрессия, коэффициенты, R-squared
5 формул
OLS подбирает коэффициенты линейной регрессии так, чтобы сумма квадратов остатков была минимальной. Формула нужна, чтобы оценить связь факторов с числовой целью и получить воспроизводимый линейный прогноз.
R² показывает, какая доля разброса целевой переменной объяснена регрессионной моделью по сравнению с ее средним уровнем. Метрика полезна для одной выборки и спецификации, но сама по себе не доказывает причинность.
Стандартная ошибка регрессии оценивает типичный разброс остатков вокруг линии модели в единицах целевой переменной. Ее используют рядом с R², чтобы видеть не только долю объясненной вариации, но и размер промаха.
t-статистика делит коэффициент регрессии на его стандартную ошибку и показывает, насколько оценка далека от нуля в масштабе неопределенности. Ее читают с учетом степеней свободы, p-value и спецификации модели.
Логистическая функция переводит линейный скор в вероятность от 0 до 1 по S-образной кривой. В аналитике бинарных событий она связывает факторы с шансом наступления класса и помогает выбрать порог решения.
