Финансы: темы
Инвестиции
Доходность, риск, дивиденды, NPV, IRR и срок окупаемости.
17 формул
Таблица формул
| Формула | Запись | Тема | Для чего нужна |
|---|---|---|---|
| Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта NPV | $NPV=\sum_{t=0}^{n}\frac{CF_t}{(1+r)^t}$ | Проценты и дисконтирование | Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта NPV: формула NPV=\sum_{t=0}^{n}\frac{CF_t}{(1+r)^t} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется требуется перевести денежный поток между текущей и будущей стоимостью. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Внутренняя норма доходности IRR как уравнение | $0=\sum_{t=0}^{n}\frac{CF_t}{(1+IRR)^t}$ | Проценты и дисконтирование | Внутренняя норма доходности IRR как уравнение: формула 0=\sum_{t=0}^{n}\frac{CF_t}{(1+IRR)^t} помогает перевести денежный поток между текущей и будущей стоимостью. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Доходность инвестиции за период | $R=\frac{P_1-P_0+D}{P_0}$ | Инвестиции | Доходность инвестиции за период показывает, какую долю от начальной стоимости составили изменение цены актива и полученные денежные выплаты за выбранный интервал. |
| Логарифмическая доходность инвестиции | $r=\ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$ | Инвестиции | Логарифмическая доходность измеряет изменение цены через натуральный логарифм отношения конечной цены к начальной и удобна для сложения доходностей по последовательным периодам. |
| Реальная доходность с учетом инфляции | $r_{real}=\frac{1+r_{nom}}{1+\pi}-1$ | Инвестиции | Реальная доходность показывает, как изменилась покупательная способность результата после поправки номинальной доходности на инфляцию за тот же период. |
| Реальная процентная ставка по формуле Фишера | $1+r=\frac{1+i}{1+\pi}$ | Инвестиции | Реальная процентная ставка по формуле Фишера: формула 1+r=\frac{1+i}{1+\pi} помогает величины r, i, pi заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Коэффициент покрытия процентов EBIT | $ICR=\frac{EBIT}{Interest}$ | Кредиты и ипотека | Коэффициент покрытия процентов EBIT: формула ICR=\frac{EBIT}{Interest} помогает величины ICR, EBIT, Interest заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Простой срок окупаемости проекта | $T=\frac{I_0}{CF}$ | Инвестиции | Простой срок окупаемости проекта: формула T=\frac{I_0}{CF} помогает величины T, I_0, CF заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Дисконтированный срок окупаемости | $\sum_{t=1}^{T}\frac{CF_t}{(1+r)^t}\ge I_0$ | Инвестиции | Дисконтированный срок окупаемости: формула \sum_{t=1}^{T}\frac{CF_t}{(1+r)^t}\ge I_0 помогает величины CF_t, r, T, I_0 заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Индекс прибыльности проекта | $PI=\frac{PV}{I_0}$ | Инвестиции | Индекс прибыльности проекта: формула PI=\frac{PV}{I_0} помогает величины PI, PV, I_0 заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Текущая доходность облигации | $Y_c=\frac{C}{P}$ | Инвестиции | Текущая доходность облигации: формула Y_c=\frac{C}{P} помогает величины Y, C, P заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Цена купонной облигации через доходность | $P=\sum\frac{C}{(1+r)^t}+\frac{N}{(1+r)^n}$ | Инвестиции | Цена купонной облигации через доходность: формула P=\sum\frac{C}{(1+r)^t}+\frac{N}{(1+r)^n} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется найти стоимость облигации как сумму дисконтированных купонов и номинала. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Бета портфеля по весам активов | $\beta_p=\sum w_i\beta_i$ | Портфель и риск | Бета портфеля по весам активов: формула \beta_p=\sum w_i\beta_i помогает величины beta, w_i заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Корреляция доходностей через ковариацию | $\rho_{xy}=\frac{Cov(x,y)}{\sigma_x\sigma_y}$ | Портфель и риск | Корреляция доходностей через ковариацию: формула \rho_{xy}=\frac{Cov(x,y)}{\sigma_x\sigma_y} помогает величины rho, Cov, sigma_x, sigma_y заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Коэффициент Трейнора для портфеля | $T=\frac{R_p-R_f}{\beta_p}$ | Портфель и риск | Коэффициент Трейнора для портфеля: формула T=\frac{R_p-R_f}{\beta_p} помогает величины T, R_p, R_f, beta заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| VaR по нормальному приближению | $VaR=z\sigma V$ | Портфель и риск | VaR по нормальному приближению: формула VaR=z\sigma V помогает величины VaR, z, sigma, V заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| MIRR с учетом ставки реинвестирования | =MIRR(B2:B8,finance_rate,reinvest_rate) |
Формулы Google Таблиц | MIRR с учетом ставки реинвестирования: формула =MIRR(B2:B8,finance_rate,reinvest_rate) помогает величины cashflows, finance_rate, reinvest_rate заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |